Сравнение ABNY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
ABNY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.87% | -2.05% | -9.41% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.97% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.
ABNY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и IWMI
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
ABNY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
ABNY
IWMI
Сравнение ABNY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.32 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.92 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.16 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 9.86 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.32 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.74 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и IWMI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и IWMI
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.32%, что больше доходности IWMI в 14.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 57.32% | 53.45% | 22.09% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.33% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и IWMI
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -23.88% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -8.40% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.85% | -4.22% | -16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -4.44% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 2.72% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и IWMI
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.92% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 11.90% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 19.09% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 18.26% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 18.26% | +12.53% |