Сравнение ABNDX с FTHRX
ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) and FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, ABNDX returned 1.64%/yr vs 1.99%/yr for FTHRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABNDX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FTHRX.
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и FTHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.99% соответственно.
ABNDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.64%
FTHRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам ABNDX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 0.27% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 0.15% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Correlation
The correlation between ABNDX and FTHRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г. | 0.79 |
The correlation between ABNDX and FTHRX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNDX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
ABNDX
FTHRX
Сравнение ABNDX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNDX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.48 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и FTHRX
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и FTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNDX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -19.01% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.11% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -2.68% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -13.18% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -13.25% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.09% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -3.06% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.77% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и FTHRX
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNDX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.92% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.09% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 2.81% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 4.04% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.40% | +1.49% |
Сравнение комиссий ABNDX и FTHRX
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и FTHRX
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FTHRX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.13% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.69% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ABNDX and FTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABNDX has higher volatility (1.26%) compared to FTHRX (0.92%). In terms of maximum drawdown, ABNDX dropped -18.18% vs FTHRX's -19.01%.
FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNDX и FTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор