PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABNDX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNDX с AMRMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) and AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A) are both mutual funds - ABNDX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while AMRMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ABNDX returned 1.52%/yr vs 11.05%/yr for AMRMX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ABNDX charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for AMRMX.

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AMRMX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 1.52% против 11.05% соответственно.

ABNDX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.27%
1 год
3.90%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.52%

AMRMX

1 день
0.19%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
6.45%
С начала года
9.08%
1 год
15.66%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNDX и AMRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		-0.27%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		9.08%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%

Correlation

The correlation between ABNDX and AMRMX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г.

0.02

Over the past year, ABNDX and AMRMX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FTBFXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с FEPAX
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с VFAIX

Доходность на риск

ABNDX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNDX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABNDXAMRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.69

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.38

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.05

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

8.21

-4.72

ABNDX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AMRMX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и AMRMX

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и AMRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNDXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-48.75%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-7.92%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-12.96%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-15.31%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-29.81%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.54%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.95%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.97%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и AMRMX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.06%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNDXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.10%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

7.38%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

9.65%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

12.50%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

14.08%

-9.19%

Сравнение комиссий ABNDX и AMRMX

ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNDX и AMRMX

Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности AMRMX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		4.16%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.97%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%

Часто задаваемые вопросы

ABNDX and AMRMX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRMX has higher volatility (2.10%) compared to ABNDX (1.06%). In terms of maximum drawdown, ABNDX dropped -18.18% vs AMRMX's -48.75%.

AMRMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNDX и AMRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор