PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNDX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABNDX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNDX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		-0.59%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 1.70% против 9.17% соответственно.

ABNDX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.17%
1 год
3.38%
3 года*
3.04%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.70%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FTBFXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с FEPAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий ABNDX и ABALX

ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America

Доходность на риск

ABNDX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNDX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNDXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.56

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.28

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.43

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

10.15

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNDX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNDXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.56

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между ABNDX и ABALX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNDX и ABALX

Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		3.79%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и ABALX

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABNDXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-40.20%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-7.33%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-18.76%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-22.34%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-5.37%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-3.86%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.76%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.49%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABNDXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.89%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

6.96%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

11.22%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

10.45%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

10.63%

-5.77%