Сравнение ABM с PG
ABM (ABM Industries Incorporated) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABM returned 4.41%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 4.41% против 8.53% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам ABM и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ABM and PG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between ABM and PG shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.77B
PG:
$347.29B
ABM:
$2.59
PG:
$5.24
ABM:
18.22
PG:
28.45
ABM:
0.56
PG:
6.96
ABM:
0.32
PG:
4.17
ABM:
1.60
PG:
6.68
ABM:
$9.05B
PG:
$86.72B
ABM:
$1.04B
PG:
$43.64B
ABM:
$398.40M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. PG — Ранг доходности на риск
ABM
PG
Сравнение ABM c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.11 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.20 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABM и PG
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -54.25% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -15.52% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -21.15% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -23.77% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -23.77% | -28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -13.57% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -12.17% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 8.87% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и PG
Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 6.33%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.35% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 15.86% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 19.69% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 18.08% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 19.17% | +14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и PG
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и PG
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and PG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to ABM (6.33%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs PG's -54.25%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор