Сравнение ABM с ABBV
ABM (ABM Industries Incorporated) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 3.34% против 18.63% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам ABM и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between ABM and ABBV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between ABM and ABBV shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
ABBV:
$395.73B
ABM:
$2.59
ABBV:
$2.05
ABM:
16.37
ABBV:
108.68
ABM:
0.29
ABBV:
6.30
ABM:
1.43
ABBV:
14.39
ABM:
$9.05B
ABBV:
$62.82B
ABM:
$1.04B
ABBV:
$46.15B
ABM:
$398.40M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ABM
ABBV
Сравнение ABM c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.24 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.77 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.88 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и ABBV
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -45.09% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -17.32% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -20.74% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -21.92% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -45.09% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -6.55% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.72% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 7.72% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и ABBV
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 6.39% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 17.89% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 24.33% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 22.91% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 25.74% | +8.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и ABBV
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ABBV в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и ABBV
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and ABBV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор