PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.88% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с PMAIXABLOX с AAAAXABLOX с ACAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALBAXABLOX с ALGRX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий ABLOX и TSAIX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.62

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.45

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.28

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между ABLOX и TSAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и TSAIX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и TSAIX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-34.58%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.72%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-28.28%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-34.58%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-7.52%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-4.96%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.71%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и TSAIX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.34%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.26%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

17.32%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

16.20%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

17.62%

-5.76%