PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 9.86% против 15.09% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с ALBAXABLOX с AMBFXABLOX с BERIXABLOX с CONWXABLOX с IOEZXABLOX с PALDXABLOX с PMAIX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий ABLOX и SPECX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.70

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.53

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

4.98

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPECX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между ABLOX и SPECX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и SPECX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности SPECX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и SPECX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-72.19%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-20.03%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-54.82%

+37.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-54.82%

+31.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-16.06%

+11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-24.16%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

6.14%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и SPECX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.43%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

17.68%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

28.24%

-15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

32.70%

-20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

27.76%

-15.90%