PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 3.00% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAXABLOX с ALGRXABLOX с ALMAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий ABLOX и SCLAX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.75

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.24

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.02

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.96

-0.48

Корреляция

Корреляция между ABLOX и SCLAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и SCLAX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и SCLAX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-5.59%

-37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-2.32%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-5.59%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-5.59%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.84%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-1.15%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.58%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и SCLAX

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.19%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

2.01%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

2.66%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

3.07%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

2.75%

+9.11%