PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.51% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с ACAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALBAXABLOX с ALGRXABLOX с ALMAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий ABLOX и PMAIX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

ABLOX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.43

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.08

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.50

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

11.66

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.43

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.12

-0.65

Корреляция

Корреляция между ABLOX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и PMAIX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и PMAIX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-24.12%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.06%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-13.97%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-24.12%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.10%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-2.69%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.52%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и PMAIX

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.29%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

4.18%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

7.19%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

7.20%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

7.58%

+4.28%