Сравнение ABLOX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.36% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и IOEZX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
ABLOX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
ABLOX
IOEZX
Сравнение ABLOX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.89 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.78 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.34 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.35 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и IOEZX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и IOEZX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -56.15% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -11.71% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -21.47% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -38.12% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -4.15% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -8.64% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.85% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и IOEZX
Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.38% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.72% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 15.55% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 13.90% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.44% | -4.58% |