PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLD с IWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLD и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLD и IWS


2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
9.02%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у IWS с доходностью 4.34%.


ABLD

1 день
2.85%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
10 лет*

IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий ABLD и IWS

ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.


Доходность на риск

ABLD vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4343
Ранг коэф-та Мартина

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLDIWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.99

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

6.29

-2.11

ABLD vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLDIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Корреляция

Корреляция между ABLD и IWS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и IWS

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IWS в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.18%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ABLD и IWS

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и IWS.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLDIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-62.40%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-13.33%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.66%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.07%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.91%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и IWS

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLDIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.26%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.16%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

18.29%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.33%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.34%

-1.76%