Сравнение ABLD с IWS
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 9.71%/yr vs 15.91%/yr for IWS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for IWS.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и IWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 19.27%.
ABLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWS
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 19.27%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам ABLD и IWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 5.72% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 19.27% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 3.09% |
Correlation
The correlation between ABLD and IWS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between ABLD and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. IWS — Ранг доходности на риск
ABLD
IWS
Сравнение ABLD c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLD | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.59 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 13.50 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLD и IWS
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и IWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -62.40% | +43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -7.53% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -20.57% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | 0.00% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.98% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.00% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и IWS
Текущая волатильность для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) составляет 2.91%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ABLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.57% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.07% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 13.50% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.31% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.30% | -1.89% |
Сравнение комиссий ABLD и IWS
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и IWS
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IWS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 3.63% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.30% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and IWS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWS has higher volatility (3.57%) compared to ABLD (2.91%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs IWS's -62.40%.
On 3-year performance, IWS leads with 15.91% vs 9.71% for ABLD. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IWS has performed better with a 15.91% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.
ABLD has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.30% for IWS.
ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Abacus and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.23% for IWS.
IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и IWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор