Сравнение ABLD с FOVL
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и FOVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLD и FOVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 2.97% |
Correlation
The correlation between ABLD and FOVL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between ABLD and FOVL has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. FOVL — Ранг доходности на риск
ABLD
FOVL
Сравнение ABLD c FOVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | FOVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | FOVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и FOVL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | FOVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и FOVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | FOVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | — | — |
Сравнение комиссий ABLD и FOVL
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и FOVL
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FOVL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and FOVL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.55% for FOVL.
ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. They also come from different issuers: Abacus and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.25% for FOVL.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и FOVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор