PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABFL с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 11.96%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 10.97%.

ABFL

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
13.50%
С начала года
16.17%
1 год
19.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		16.17%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%6.83%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between ABFL and SCHK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between ABFL and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и SCHK

Секторы
ABFL
SCHK

Технологии

38.4%
38.0%

Промышленность

20.2%
8.9%

Здравоохранение

11.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.3%

Энергетика

6.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.1%

Финансовые услуги

2.6%
11.2%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

ABFL
38.4%
SCHK
38.0%

Промышленность

ABFL
20.2%
SCHK
8.9%

Здравоохранение

ABFL
11.8%
SCHK
8.4%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.2%
SCHK
4.3%

Энергетика

ABFL
6.9%
SCHK
3.2%

Потребительский циклический сектор

ABFL
5.7%
SCHK
9.8%

Сырьевые материалы

ABFL
4.0%
SCHK
1.9%

Коммуникационные услуги

ABFL
3.3%
SCHK
10.1%

Финансовые услуги

ABFL
2.6%
SCHK
11.2%

Недвижимость

ABFL

-

SCHK
2.0%

Коммунальные услуги

ABFL

-

SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с SPXMABFL с FTIF
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

ABFL vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABFLSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.68

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.33

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.41

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

10.52

-1.87

ABFL vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABFL и SCHK

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.80%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.97%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.21%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-25.44%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.81%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.13%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.05%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и SCHK

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.35%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

10.18%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

12.84%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.35%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.07%

-0.30%

Сравнение комиссий ABFL и SCHK

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и SCHK

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and SCHK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (6.00%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs 11.96% for ABFL. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.54% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор