PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. ABFL is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 12.83%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

ABFL

1 день
0.27%
1 месяц
4.06%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.10%
1 год
20.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.95%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%12.68%

Correlation

The correlation between ABFL and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.86

The correlation between ABFL and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и MTUM

Секторы
ABFL
MTUM

Технологии

35.2%
44.4%

Промышленность

20.9%
15.6%

Здравоохранение

12.5%
6.9%

Энергетика

7.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.4%

Финансовые услуги

2.8%
10.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

ABFL
35.2%
MTUM
44.4%

Промышленность

ABFL
20.9%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
MTUM
6.9%

Энергетика

ABFL
7.9%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
MTUM
3.3%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
MTUM
3.6%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
MTUM
1.7%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
MTUM
7.4%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
MTUM
10.4%

Недвижимость

ABFL

-

MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

ABFL

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ABFL vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.14

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.90

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.53

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

14.10

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.14

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ABFL и MTUM

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.08%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-11.54%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-20.99%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-32.28%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.21%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.89%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и MTUM

Текущая волатильность для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) составляет 4.02%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что ABFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.67%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

16.51%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.08%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

20.60%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.03%

-2.32%

Сравнение комиссий ABFL и MTUM

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и MTUM

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to ABFL (4.02%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 12.83% for ABFL. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ABFL has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.53% for ABFL.

ABFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Abacus and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор