Сравнение ABEQ с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
ABEQ и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEQ и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEQ и SPYV
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
ABEQ vs. SPYV — Ранг доходности на риск
ABEQ
SPYV
Сравнение ABEQ c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.08 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.09 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ABEQ и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и SPYV
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и SPYV
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEQ | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -58.45% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -12.03% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -17.89% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.43% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -8.77% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.56% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и SPYV
Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEQ | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.79% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.76% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 15.52% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 14.43% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 16.96% | -2.98% |