PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABEQ с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с IUSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ABEQ is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 5 years, ABEQ returned 8.12%/yr vs 11.78%/yr for IUSV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 10.74%.

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%0.74%

Correlation

The correlation between ABEQ and IUSV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between ABEQ and IUSV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABEQ и IUSV

Секторы
ABEQ
IUSV

Финансовые услуги

29.8%
14.9%

Сырьевые материалы

19.4%
3.5%

Промышленность

15.6%
10.9%

Энергетика

11.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.0%

Здравоохранение

6.1%
11.1%

Технологии

4.4%
21.7%

Недвижимость

4.2%
3.7%

Коммунальные услуги

1.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Финансовые услуги

ABEQ
29.8%
IUSV
14.9%

Сырьевые материалы

ABEQ
19.4%
IUSV
3.5%

Промышленность

ABEQ
15.6%
IUSV
10.9%

Энергетика

ABEQ
11.8%
IUSV
7.0%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
7.0%
IUSV
8.7%

Коммуникационные услуги

ABEQ
6.2%
IUSV
3.0%

Здравоохранение

ABEQ
6.1%
IUSV
11.1%

Технологии

ABEQ
4.4%
IUSV
21.7%

Недвижимость

ABEQ
4.2%
IUSV
3.7%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
IUSV
4.3%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

IUSV
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

ABEQ vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABEQIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.05

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.87

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.22

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

12.25

-9.33

ABEQ vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и IUSV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-56.88%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.36%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-17.76%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-17.95%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.27%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.67%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и IUSV

Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.50%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

7.34%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

10.01%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

14.50%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

16.98%

-3.21%

Сравнение комиссий ABEQ и IUSV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и IUSV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IUSV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and IUSV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.95%) compared to IUSV (2.50%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs IUSV's -56.88%.

On 5-year performance, IUSV leads with 11.78% vs 8.12% for ABEQ. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSV has performed better with a 11.78% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

IUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор