PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ABEQ is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past 5 years, ABEQ returned 7.06%/yr vs 11.42%/yr for ILCV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 7.75%.

ABEQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.34%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.87%
3 года*
11.57%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.44%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.87%

Correlation

The correlation between ABEQ and ILCV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between ABEQ and ILCV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABEQ и ILCV

Секторы
ABEQ
ILCV

Финансовые услуги

24.8%
16.5%

Сырьевые материалы

17.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

10.9%
7.6%

Энергетика

10.3%
6.0%

Промышленность

8.3%
8.8%

Здравоохранение

7.2%
11.5%

Технологии

4.4%
23.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.0%

Коммунальные услуги

1.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

ABEQ
24.8%
ILCV
16.5%

Сырьевые материалы

ABEQ
17.0%
ILCV
2.4%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
10.9%
ILCV
7.6%

Энергетика

ABEQ
10.3%
ILCV
6.0%

Промышленность

ABEQ
8.3%
ILCV
8.8%

Здравоохранение

ABEQ
7.2%
ILCV
11.5%

Технологии

ABEQ
4.4%
ILCV
23.8%

Коммуникационные услуги

ABEQ
3.0%
ILCV
8.0%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
ILCV
3.5%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

ILCV
9.5%

Недвижимость

ABEQ

-

ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

ABEQ vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.72

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.85

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.08

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

16.87

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.72

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и ILCV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-58.63%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.55%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-14.95%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-18.58%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-0.60%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-9.32%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.58%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и ILCV

Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 1.98% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.01%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

6.97%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

9.82%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

14.21%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

16.66%

-2.82%

Сравнение комиссий ABEQ и ILCV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и ILCV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and ILCV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (2.01%) compared to ABEQ (1.98%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.42% vs 7.06% for ABEQ. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.42% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор