Сравнение ABCS с VFMV

С начала года, ABCS показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABCS и VFMV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VFMV в 2.04%

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и VFMV.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.