PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABCS с PWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABCS и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCS и PWC


2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
-1.83%7.95%14.47%1.97%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%.


ABCS

1 день
2.02%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Сравнение комиссий ABCS и PWC

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.


Доходность на риск

ABCS vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 3232
Ранг коэф-та Мартина

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABCSPWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.46

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.74

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.70

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

3.23

-0.40

ABCS vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABCSPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.11

+0.46

Корреляция

Корреляция между ABCS и PWC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и PWC

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PWC в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
1.37%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок ABCS и PWC

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и PWC.


Загрузка...

Показатели просадок


ABCSPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-78.13%

+57.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.26%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.36%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-36.46%

+32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.45%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и PWC

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABCSPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.07%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

7.37%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

14.30%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.29%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.84%

-1.35%