PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABCS с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с OPTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, ABCS returned 21.99% vs 45.35% for OPTZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 25.55%.

ABCS

1 день
1.38%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
10.52%
С начала года
14.64%
1 год
21.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.13%
6 месяцев
20.05%
С начала года
25.55%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и OPTZ

2026 (YTD)20252024
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		14.64%7.95%12.34%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		25.55%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between ABCS and OPTZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between ABCS and OPTZ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABCS и OPTZ

Секторы
ABCS
OPTZ

Финансовые услуги

20.5%
8.0%

Здравоохранение

15.2%
9.4%

Технологии

15.0%
55.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.5%

Промышленность

11.1%
8.2%

Энергетика

6.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Недвижимость

4.4%
1.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

3.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.6%

Финансовые услуги

ABCS
20.5%
OPTZ
8.0%

Здравоохранение

ABCS
15.2%
OPTZ
9.4%

Технологии

ABCS
15.0%
OPTZ
55.4%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.6%
OPTZ
8.5%

Промышленность

ABCS
11.1%
OPTZ
8.2%

Энергетика

ABCS
6.3%
OPTZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

ABCS
5.0%
OPTZ
3.5%

Недвижимость

ABCS
4.4%
OPTZ
1.4%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
OPTZ
1.1%

Коммунальные услуги

ABCS
3.4%
OPTZ
0.6%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.1%
OPTZ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с BOXAABCS с AAVMABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с HIDEABCS с IMCB
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с CSD

Доходность на риск

ABCS vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABCSOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.16

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.84

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.29

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

16.50

-8.12

ABCS vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABCS и OPTZ

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-25.75%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.63%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.07%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.39%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.76%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и OPTZ

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 3.31%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

9.39%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

17.81%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

21.10%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

21.66%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

21.66%

-4.71%

Сравнение комиссий ABCS и OPTZ

ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и OPTZ

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности OPTZ в 0.46%

ПозицияTTM202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.14%1.37%1.39%0.02%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.46%0.58%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and OPTZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.39%) compared to ABCS (3.31%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 45.35% vs 21.99% for ABCS. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 45.35% return vs 21.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

ABCS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.46% for OPTZ.

ABCS tracks BNY Mellon ABC Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Optimize. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор