Сравнение ABBV с MSEX
ABBV (AbbVie Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 18.63% против 4.97% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам ABBV и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between ABBV and MSEX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$2.05
MSEX:
$3.22
ABBV:
108.68
MSEX:
16.34
ABBV:
6.30
MSEX:
3.61
ABBV:
$62.82B
MSEX:
$199.11M
ABBV:
$46.15B
MSEX:
$66.33M
ABBV:
$17.96B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. MSEX — Ранг доходности на риск
ABBV
MSEX
Сравнение ABBV c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.17 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.30 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.12 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.25 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.15 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.32 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и MSEX
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -60.51% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -21.04% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -44.52% | +23.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -60.51% | +38.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -60.51% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -52.07% | +45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -12.86% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 12.07% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и MSEX
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.32% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 18.12% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 30.28% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 31.16% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 32.34% | -6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и MSEX
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и MSEX
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and MSEX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.39%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs MSEX's -60.51%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор