Сравнение ABBV с KMB
ABBV (AbbVie Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 19.10% против 0.95% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам ABBV и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between ABBV and KMB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between ABBV and KMB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
KMB:
$34.08B
ABBV:
$2.05
KMB:
$5.93
ABBV:
110.96
KMB:
17.26
ABBV:
6.43
KMB:
2.06
ABBV:
14.69
KMB:
18.98
ABBV:
$62.82B
KMB:
$16.54B
ABBV:
$46.15B
KMB:
$5.93B
ABBV:
$17.96B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. KMB — Ранг доходности на риск
ABBV
KMB
Сравнение ABBV c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.67 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.03 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и KMB
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -36.97% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -29.60% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.06% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -34.06% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -34.06% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -26.52% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -8.85% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 19.43% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и KMB
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.42% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 16.67% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 25.77% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 20.19% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 21.07% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и KMB
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и KMB
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and KMB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs KMB's -36.97%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор