Сравнение ABBV с CL
ABBV (AbbVie Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 18.63% против 4.21% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам ABBV и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between ABBV and CL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
CL:
$69.29B
ABBV:
$2.05
CL:
$2.58
ABBV:
108.68
CL:
33.37
ABBV:
6.30
CL:
3.35
ABBV:
14.39
CL:
477.90
ABBV:
$62.82B
CL:
$20.80B
ABBV:
$46.15B
CL:
$12.49B
ABBV:
$17.96B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. CL — Ранг доходности на риск
ABBV
CL
Сравнение ABBV c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.12 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.20 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.10 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.17 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и CL
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -58.91% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -18.64% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.05% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -29.05% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -29.05% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -17.54% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -11.24% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 11.29% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и CL
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.39%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.77% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 17.27% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 21.67% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.77% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 19.74% | +6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и CL
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и CL
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and CL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs CL's -58.91%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор