Сравнение ABBV с CDUAF
ABBV (AbbVie Inc.) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 7.46%/yr for CDUAF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и CDUAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции CDUAF по среднегодовой доходности: 19.10% против 7.46% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
CDUAF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам ABBV и CDUAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 21.00% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
Correlation
The correlation between ABBV and CDUAF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
CDUAF:
$10.05B
ABBV:
$2.05
CDUAF:
CA$0.29
ABBV:
110.96
CDUAF:
177.34
ABBV:
6.43
CDUAF:
4.05
ABBV:
14.69
CDUAF:
2.81
ABBV:
$62.82B
CDUAF:
CA$3.46B
ABBV:
$46.15B
CDUAF:
CA$1.39B
ABBV:
$17.96B
CDUAF:
CA$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. CDUAF — Ранг доходности на риск
ABBV
CDUAF
Сравнение ABBV c CDUAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | CDUAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 7.16 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 17.76 | -14.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и CDUAF
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и CDUAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -71.22% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -5.35% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.91% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -31.94% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -41.92% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -16.18% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -39.86% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 2.15% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и CDUAF
AbbVie Inc. (ABBV) и Canadian Utilities Limited (CDUAF) имеют волатильность 6.10% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.26% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 11.73% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 16.06% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.07% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 25.58% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и CDUAF
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности CDUAF в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.62% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и CDUAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и CDUAF
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and CDUAF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDUAF has higher volatility (6.26%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs CDUAF's -71.22%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и CDUAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор