Сравнение ABBV с CBSH
ABBV (AbbVie Inc.) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.60%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABBV показывает доходность 13.52%, а CBSH немного ниже – 13.50%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 19.60% против 9.19% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 19.60%
- Всё время*
- 20.49%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам ABBV и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 13.52% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between ABBV and CBSH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between ABBV and CBSH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$447.67B
CBSH:
$8.57B
ABBV:
$2.05
CBSH:
$4.17
ABBV:
123.48
CBSH:
14.11
ABBV:
7.15
CBSH:
3.80
ABBV:
16.35
CBSH:
1.95
ABBV:
$62.82B
CBSH:
$2.17B
ABBV:
$46.15B
CBSH:
$1.74B
ABBV:
$17.96B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. CBSH — Ранг доходности на риск
ABBV
CBSH
Сравнение ABBV c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.12 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.21 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и CBSH
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, примерно равная максимальной просадке CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -44.70% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -21.29% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -27.63% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -38.02% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -38.23% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -9.95% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.24% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 12.92% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и CBSH
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 4.92% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 13.80% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 20.76% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.08% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 26.39% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и CBSH
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.70% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и CBSH
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and CBSH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (10.69%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs CBSH's -44.70%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор