Сравнение ABBNY с ZBRA
ABBNY (ABB Ltd) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. ABBNY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ZBRA operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, ABBNY returned 21.38%/yr vs 15.32%/yr for ZBRA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBNY и ZBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBNY показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у ZBRA с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 21.38% против 15.32% соответственно.
ABBNY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 41.80%
- 6 месяцев
- 43.11%
- 1 год
- 82.41%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 21.38%
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам ABBNY и ZBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 41.80% | 40.49% | 23.75% | 49.62% | -18.13% | 40.40% | 21.21% | 31.87% | -26.52% | 31.68% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
Correlation
The correlation between ABBNY and ZBRA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2001 г. | 0.41 |
The correlation between ABBNY and ZBRA shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBNY:
$188.22B
ZBRA:
$11.80B
ABBNY:
$2.71
ZBRA:
$8.16
ABBNY:
38.10
ZBRA:
28.56
ABBNY:
5.28
ZBRA:
2.14
ABBNY:
12.75
ZBRA:
3.40
ABBNY:
$35.74B
ZBRA:
$5.58B
ABBNY:
$14.33B
ZBRA:
$2.65B
ABBNY:
$7.34B
ZBRA:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBNY vs. ZBRA — Ранг доходности на риск
ABBNY
ZBRA
Сравнение ABBNY c ZBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBNY | ZBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.94 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | -0.51 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.73 | -0.88 | +21.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBNY | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.51 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | -0.36 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ABBNY и ZBRA
Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и ZBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBNY | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -73.42% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -41.62% | +25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -52.67% | +32.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -67.78% | +31.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -67.78% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -62.08% | +56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.54% | -27.69% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 23.98% | -19.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBNY и ZBRA
Текущая волатильность для ABB Ltd (ABBNY) составляет 10.45%, в то время как у Zebra Technologies Corporation (ZBRA) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBNY | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 16.92% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 30.20% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 41.55% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 40.33% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 39.31% | -13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBNY и ZBRA
Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 1.18% | 1.39% | 1.79% | 2.07% | 2.88% | 2.29% | 2.77% | 3.31% | 4.35% | 2.84% | 3.47% | 4.21% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBNY и ZBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB Ltd и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBNY и ZBRA
ABBNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 8.73B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
ABBNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 8.73B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ABBNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 8.73B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABBNY and ZBRA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to ABBNY (10.45%). In terms of maximum drawdown, ABBNY dropped -93.98% vs ZBRA's -73.42%.
ABBNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBNY и ZBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор