PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABALX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности ABALX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABALX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.00% соответственно.

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий ABALX и AMCPX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

ABALX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.77

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.23

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.06

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

4.25

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.77

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между ABALX и AMCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и AMCPX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и AMCPX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABALXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-62.37%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-14.18%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-36.90%

+18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-36.90%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-11.01%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-9.60%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.54%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABALXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.69%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

11.65%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

19.90%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

19.19%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

18.67%

-8.04%