Сравнение AB с LAZ
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and LAZ (Lazard Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AB in Asset Management, LAZ in Capital Markets. Over the past 10 years, AB returned 14.10%/yr vs 9.05%/yr for LAZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и LAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у LAZ с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции LAZ по среднегодовой доходности: 14.10% против 9.05% соответственно.
AB
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 14.10%
LAZ
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам AB и LAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 1.08% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
LAZ Lazard Ltd | 1.93% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | 7.41% | 12.08% | 15.22% | -25.38% | 36.20% |
Correlation
The correlation between AB and LAZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2005 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
AB:
$3.44B
LAZ:
$5.18B
AB:
$3.22
LAZ:
$2.61
AB:
11.55
LAZ:
18.61
AB:
14.37
LAZ:
1.57
AB:
2.73
LAZ:
5.88
AB:
$250.00M
LAZ:
$3.28B
AB:
$250.00M
LAZ:
$1.54B
AB:
$252.50M
LAZ:
$477.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. LAZ — Ранг доходности на риск
AB
LAZ
Сравнение AB c LAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Lazard Ltd (LAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AB | LAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.27 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AB | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.18 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AB и LAZ
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки LAZ в -62.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и LAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -62.72% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -31.39% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.27% | -44.24% | +21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -44.24% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -59.51% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -14.67% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.22% | -23.47% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 13.33% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и LAZ
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 3.88%, в то время как у Lazard Ltd (LAZ) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 10.65% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 30.21% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 36.94% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 36.84% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 36.03% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и LAZ
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности LAZ в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.17% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
LAZ Lazard Ltd | 4.12% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и LAZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Lazard Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and LAZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (10.65%) compared to AB (3.88%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs LAZ's -62.72%.
LAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и LAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор