Сравнение AB с LAZ
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and LAZ (Lazard Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AB in Asset Management, LAZ in Capital Markets. Over the past 10 years, AB returned 14.41%/yr vs 8.08%/yr for LAZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и LAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у LAZ с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции LAZ по среднегодовой доходности: 14.41% против 8.08% соответственно.
AB
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 14.41%
LAZ
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- -17.55%
- С начала года
- -8.74%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам AB и LAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 4.23% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
LAZ Lazard Ltd | -8.74% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | 7.41% | 12.08% | 15.22% | -25.38% | 36.20% |
Correlation
The correlation between AB and LAZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2005 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
AB:
$4.24B
LAZ:
$4.28B
AB:
$3.38
LAZ:
$2.60
AB:
11.34
LAZ:
16.73
AB:
14.11
LAZ:
1.42
AB:
2.81
LAZ:
5.27
AB:
$250.00M
LAZ:
$3.28B
AB:
$250.00M
LAZ:
$1.54B
AB:
$252.50M
LAZ:
$477.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. LAZ — Ранг доходности на риск
AB
LAZ
Сравнение AB c LAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Lazard Ltd (LAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | LAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.45 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.90 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и LAZ
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки LAZ в -62.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и LAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -62.72% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -31.39% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -44.24% | +23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -44.24% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -59.51% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -23.60% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -23.50% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 15.60% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и LAZ
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 5.10%, в то время как у Lazard Ltd (LAZ) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 13.43% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 34.48% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 40.49% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.15% | 37.66% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 35.96% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и LAZ
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности LAZ в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 8.89% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
LAZ Lazard Ltd | 4.60% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и LAZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Lazard Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and LAZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (13.43%) compared to AB (5.10%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs LAZ's -62.72%.
AB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и LAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор