PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с VUG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.34%/yr vs 17.90%/yr for VUG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.34% против 17.90% соответственно.

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between AAXJ and VUG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.70

The correlation between AAXJ and VUG shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAXJ и VUG

Секторы
AAXJ
VUG

Технологии

49.4%
53.5%

Финансовые услуги

15.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.2%

Промышленность

7.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
17.3%

Сырьевые материалы

3.1%
0.6%

Здравоохранение

2.6%
4.6%

Энергетика

2.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.5%

Коммунальные услуги

1.6%
0.9%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Технологии

AAXJ
49.4%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

AAXJ
15.8%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
8.9%
VUG
12.2%

Промышленность

AAXJ
7.3%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
VUG
17.3%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.1%
VUG
0.6%

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
VUG
4.6%

Энергетика

AAXJ
2.2%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.0%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.6%
VUG
0.9%

Недвижимость

AAXJ
1.4%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

AAXJ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.29

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.78

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.29

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

4.43

+8.12

AAXJ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и VUG

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-50.68%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-16.53%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-22.85%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

-35.61%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-35.61%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-5.56%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-7.09%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.79%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и VUG

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

5.73%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

13.00%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

16.46%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

22.30%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

21.48%

-1.06%

Сравнение комиссий AAXJ и VUG

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и VUG

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and VUG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to VUG (5.73%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 10.34% for AAXJ. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.39% for VUG.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.03% for VUG.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор