PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с URA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.34%/yr vs 15.90%/yr for URA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 10.34% против 15.90% соответственно.

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between AAXJ and URA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.54

The correlation between AAXJ and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и URA

Секторы
AAXJ
URA

Технологии

49.4%
0.9%

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Промышленность

7.3%
22.7%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.1%
4.8%

Здравоохранение

2.6%

-

Энергетика

2.2%
64.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%
7.4%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

AAXJ
49.4%
URA
0.9%

Финансовые услуги

AAXJ
15.8%
URA

-

Потребительский циклический сектор

AAXJ
8.9%
URA

-

Промышленность

AAXJ
7.3%
URA
22.7%

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
URA

-

Сырьевые материалы

AAXJ
3.1%
URA
4.8%

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
URA

-

Энергетика

AAXJ
2.2%
URA
64.2%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.0%
URA

-

Коммунальные услуги

AAXJ
1.6%
URA
7.4%

Недвижимость

AAXJ
1.4%
URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

AAXJ vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.64

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.21

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.04

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

2.30

+10.24

AAXJ vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и URA

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-93.54%

+44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-31.48%

+17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-37.81%

+18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

-37.90%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-61.45%

+16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-48.34%

+43.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-74.94%

+60.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

14.12%

-10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и URA

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 11.46%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

17.69%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

39.95%

-20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

51.24%

-29.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

43.96%

-23.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

37.91%

-17.49%

Сравнение комиссий AAXJ и URA

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и URA

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and URA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to AAXJ (11.46%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 10.34% for AAXJ. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.43% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while URA is Uranium. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.69% for URA.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор