Сравнение AAXJ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AAXJ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 42.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и SGOV
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
AAXJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AAXJ
SGOV
Сравнение AAXJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 20.61 | -19.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 283.87 | -281.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 201.33 | -200.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 411.31 | -408.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 4,618.08 | -4,608.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 20.61 | -19.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 14.12 | -13.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 12.34 | -12.11 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и SGOV
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и SGOV
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -0.03% | -49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -0.01% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -0.03% | -41.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | 0.00% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | 0.00% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 0.00% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и SGOV
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 0.06% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 0.13% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 0.20% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 0.24% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 0.24% | +19.76% |