PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAXJ с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, AAXJ returned 34.43% vs 38.58% for KCAI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

AAXJ

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.65%
6 месяцев
12.59%
С начала года
19.96%
1 год
34.43%
3 года*
19.63%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.86%

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и KCAI

2026 (YTD)20252024
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		19.96%31.53%0.07%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between AAXJ and KCAI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов AAXJ и KCAI

Секторы
AAXJ
KCAI

Технологии

49.4%
13.2%

Финансовые услуги

15.8%
39.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.5%

Промышленность

7.3%
23.6%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.1%
11.3%

Здравоохранение

2.6%
1.3%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

AAXJ
49.4%
KCAI
13.2%

Финансовые услуги

AAXJ
15.8%
KCAI
39.0%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
8.9%
KCAI
11.5%

Промышленность

AAXJ
7.3%
KCAI
23.6%

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
KCAI

-

Сырьевые материалы

AAXJ
3.1%
KCAI
11.3%

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
KCAI
1.3%

Энергетика

AAXJ
2.2%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.0%
KCAI

-

Коммунальные услуги

AAXJ
1.6%
KCAI

-

Недвижимость

AAXJ
1.4%
KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

AAXJ vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.76

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.98

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

6.57

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

20.62

-12.29

AAXJ vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и KCAI

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-25.48%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-5.90%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-4.32%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-6.93%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.88%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и KCAI

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.43%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

9.59%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

14.03%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

20.93%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

20.93%

-0.33%

Сравнение комиссий AAXJ и KCAI

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и KCAI

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.39%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and KCAI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (10.80%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 34.43% for AAXJ. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 34.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 1.39% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор