PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAXJ с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 8.86%/yr vs 9.32%/yr for KBA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.32% соответственно.

AAXJ

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.65%
6 месяцев
12.59%
С начала года
19.96%
1 год
34.43%
3 года*
19.63%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.86%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		19.96%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between AAXJ and KBA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.64

The correlation between AAXJ and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и KBA

Секторы
AAXJ
KBA

Технологии

49.4%
34.1%

Финансовые услуги

15.8%
17.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.4%

Промышленность

7.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.4%

Сырьевые материалы

3.1%
9.3%

Здравоохранение

2.6%
3.7%

Энергетика

2.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.2%

Недвижимость

1.4%
0.5%

Технологии

AAXJ
49.4%
KBA
34.1%

Финансовые услуги

AAXJ
15.8%
KBA
17.4%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
8.9%
KBA
5.4%

Промышленность

AAXJ
7.3%
KBA
15.4%

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
KBA
1.4%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.1%
KBA
9.3%

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
KBA
3.7%

Энергетика

AAXJ
2.2%
KBA
3.0%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.0%
KBA
6.5%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.6%
KBA
3.2%

Недвижимость

AAXJ
1.4%
KBA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

AAXJ vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.81

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.48

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.80

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

11.18

-2.85

AAXJ vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и KBA

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-53.24%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-7.65%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-31.23%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-39.76%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-45.32%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-6.13%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-25.60%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.28%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и KBA

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

9.30%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

15.80%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

20.29%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

27.47%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

25.46%

-4.86%

Сравнение комиссий AAXJ и KBA

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и KBA

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.39%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and KBA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (10.80%) compared to KBA (9.30%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 8.86% for AAXJ. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

KBA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.39% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор