PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с FPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

AAXJ и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAXJ имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции FPA немного впереди с 8.23%.

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий AAXJ и FPA

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.35

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.08

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.07

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

16.17

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между AAXJ и FPA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и FPA

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FPA в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и FPA

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-52.91%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-15.37%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-35.36%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-52.91%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-11.73%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-13.60%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.87%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и FPA

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 9.10%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

11.13%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

17.59%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

25.57%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

23.11%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.91%

-1.91%