PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с EEMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).

AAXJ и EEMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.05% соответственно.

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV

Сравнение комиссий AAXJ и EEMV

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJEEMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.11

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.55

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.56

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

5.86

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EEMV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.11

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.32

-0.09

Корреляция

Корреляция между AAXJ и EEMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и EEMV

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности EEMV в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и EEMV

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EEMV.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-31.56%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-9.22%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-21.97%

-19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-31.56%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-6.59%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-8.05%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.45%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и EEMV

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

6.67%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

9.48%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

12.91%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

11.48%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

13.74%

+6.26%