PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

AAXJ и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 7.96% против 7.56% соответственно.

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY

Сравнение комиссий AAXJ и DVYA

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.60

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.22

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.25

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

16.23

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.60

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.06

Корреляция

Корреляция между AAXJ и DVYA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и DVYA

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и DVYA

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-45.61%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-13.20%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-25.59%

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-45.61%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-5.41%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-10.16%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.68%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и DVYA

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

5.94%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

10.05%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

16.38%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

15.02%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.58%

+2.42%