PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с BKEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AAXJ returned 6.77%/yr vs 7.09%/yr for BKEM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAXJ показывает доходность 29.50%, а BKEM немного ниже – 28.54%.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%44.49%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between AAXJ and BKEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between AAXJ and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и BKEM

Секторы
AAXJ
BKEM

Технологии

41.6%
35.9%

Финансовые услуги

17.7%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.7%

Промышленность

8.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.6%

Сырьевые материалы

3.5%
6.4%

Здравоохранение

3.0%
3.2%

Энергетика

2.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

AAXJ
41.6%
BKEM
35.9%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
BKEM
18.9%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
BKEM
9.7%

Промышленность

AAXJ
8.3%
BKEM
9.0%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
BKEM
6.6%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
BKEM
6.4%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
BKEM
3.2%

Энергетика

AAXJ
2.7%
BKEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
BKEM
2.9%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
BKEM
2.3%

Недвижимость

AAXJ
1.7%
BKEM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

AAXJ vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.73

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.58

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.06

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

15.58

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и BKEM

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-39.48%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-13.11%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-18.38%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-36.53%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.25%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-15.99%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.41%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и BKEM

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

8.13%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

16.82%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.52%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

18.73%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

19.12%

+1.13%

Сравнение комиссий AAXJ и BKEM

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и BKEM

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BKEM в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AAXJ and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to BKEM (8.13%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 7.09% vs 6.77% for AAXJ. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.09% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

BKEM has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.40% for AAXJ.

AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор