Сравнение AAXJ с ASEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).
AAXJ и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и ASEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 3.21% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 7.92% против 6.92% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 7.92%
ASEA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и ASEA
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.
Доходность на риск
AAXJ vs. ASEA — Ранг доходности на риск
AAXJ
ASEA
Сравнение AAXJ c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.35 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.32 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 10.37 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и ASEA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и ASEA
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ASEA в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.75% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и ASEA
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ASEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -44.16% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -8.28% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -22.20% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -44.16% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -5.91% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -10.73% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.80% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и ASEA
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.56% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 10.59% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 17.62% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 14.56% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.59% | +2.41% |