PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с ASEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.24%/yr vs 7.33%/yr for ASEA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.33% соответственно.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

ASEA

1 день
-0.25%
1 месяц
2.36%
С начала года
9.22%
6 месяцев
12.53%
1 год
25.11%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.64%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.22%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between AAXJ and ASEA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.70

The correlation between AAXJ and ASEA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и ASEA

Секторы
AAXJ
ASEA

Технологии

41.6%

-

Финансовые услуги

17.7%
58.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Промышленность

8.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.1%

Здравоохранение

3.0%
2.3%

Энергетика

2.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

1.8%
4.4%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Технологии

AAXJ
41.6%
ASEA

-

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
ASEA
58.6%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
ASEA

-

Промышленность

AAXJ
8.3%
ASEA
15.4%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
ASEA
8.8%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
ASEA
2.1%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
ASEA
2.3%

Энергетика

AAXJ
2.7%
ASEA
3.5%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
ASEA
2.2%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
ASEA
4.4%

Недвижимость

AAXJ
1.7%
ASEA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

AAXJ vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.81

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.66

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.05

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

8.40

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ASEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.81

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ASEA

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-44.16%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-8.28%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-22.20%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-22.20%

-18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-44.16%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-3.05%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-10.66%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.00%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ASEA

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

3.39%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

11.20%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

13.98%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

14.66%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

17.59%

+2.66%

Сравнение комиссий AAXJ и ASEA

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и ASEA

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ASEA в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.62%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and ASEA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to ASEA (3.39%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.24% vs 7.33% for ASEA. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.24% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

ASEA has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.40% for AAXJ.

AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.65% for ASEA.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор