PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с ADVE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

AAXJ и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и ADVE

2026 (YTD)202520242023
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		3.21%31.53%10.41%5.09%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

AAXJ

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.76%
1 год
31.52%
3 года*
14.32%
5 лет*
2.43%
10 лет*
7.92%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с NFTYADVE с EPHEADVE с INDYADVE с EWSADVE с FLKRADVE с BKFADVE с EMMF

Сравнение комиссий AAXJ и ADVE

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.94

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.61

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.92

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

11.49

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.23

-1.00

Корреляция

Корреляция между AAXJ и ADVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и ADVE

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.75%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ADVE

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-18.41%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-11.73%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-7.49%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-3.21%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.98%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ADVE

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

8.13%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

12.99%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

17.63%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

15.12%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

15.12%

+4.88%