PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с ADVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. AAXJ is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, AAXJ returned 54.70% vs 40.19% for ADVE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 21.11%.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и ADVE

2026 (YTD)202520242023
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%5.09%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between AAXJ and ADVE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between AAXJ and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и ADVE

Секторы
AAXJ
ADVE

Технологии

41.6%
29.0%

Финансовые услуги

17.7%
27.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.9%

Промышленность

8.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
9.5%

Сырьевые материалы

3.5%
3.4%

Здравоохранение

3.0%
1.1%

Энергетика

2.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.8%
1.1%

Недвижимость

1.7%
4.0%

Технологии

AAXJ
41.6%
ADVE
29.0%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
ADVE
27.3%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
ADVE
6.9%

Промышленность

AAXJ
8.3%
ADVE
13.6%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
ADVE
9.5%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
ADVE
3.4%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
ADVE
1.1%

Энергетика

AAXJ
2.7%
ADVE
1.2%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
ADVE
2.9%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
ADVE
1.1%

Недвижимость

AAXJ
1.7%
ADVE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

AAXJ vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.39

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.36

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.44

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

13.66

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.43

-1.15

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ADVE

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-18.41%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-11.73%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.95%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-3.15%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.95%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ADVE

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

5.87%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

14.43%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

16.89%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.67%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.67%

+4.58%

Сравнение комиссий AAXJ и ADVE

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и ADVE

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AAXJ and ADVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to ADVE (5.87%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, AAXJ leads with 54.70% vs 40.19% for ADVE. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAXJ has performed better with a 54.70% return vs 40.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.40% for AAXJ.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.79% for ADVE.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор