PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с ^DXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и US Dollar Currency Index (^DXY).

AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.27%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у ^DXY с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции ^DXY по среднегодовой доходности: 7.96% против 0.51% соответственно.

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%

^DXY

1 день
-0.39%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.91%
1 год
-4.50%
3 года*
-0.96%
5 лет*
1.37%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE

Доходность на риск

AAXJ vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJ^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

-0.62

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-0.80

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.59

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

-1.01

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJ^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.62

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между AAXJ и ^DXY составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ^DXY

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJ^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-45.13%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-7.31%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-15.68%

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-15.68%

-28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-23.41%

+13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-28.18%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.20%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ^DXY

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJ^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

2.19%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

3.98%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

7.05%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

7.00%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

6.53%

+13.47%