PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVM с HIDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

AAVM и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAVM и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		6.19%18.54%12.07%-0.74%-2.82%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.61%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 5.61%.

AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOM
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий AAVM и HIDE

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

AAVM vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.65

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.27

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.19

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

9.86

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.88

-0.60

Корреляция

Корреляция между AAVM и HIDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и HIDE

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HIDE в 3.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и HIDE

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-5.15%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-3.94%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-0.95%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-0.96%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.87%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и HIDE

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

1.90%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

3.71%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

5.26%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

4.23%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

4.23%

+10.59%