Сравнение AAUTX с RIDAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAUTX показывает доходность 2.50%, а RIDAX немного выше – 2.61%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.04% против 7.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAUTX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и RIDAX.

Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.