Сравнение AAUS с UJUN
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. AAUS is actively managed, while UJUN is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.41%.
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.41% | 4.38% |
Correlation
The correlation between AAUS and UJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. UJUN — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UJUN
Сравнение AAUS c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и UJUN
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -13.73% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.21% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.05% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 4.62% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 8.39% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 8.74% | +3.93% |
Сравнение комиссий AAUS и UJUN
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и UJUN
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and UJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
AAUS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for UJUN.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Alpha Architect and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор