Сравнение AAUS с UGA
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. AAUS is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
AAUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам AAUS и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.99% | 9.66% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -0.38% |
Correlation
The correlation between AAUS and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. UGA — Ранг доходности на риск
AAUS
UGA
Сравнение AAUS c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 0.12 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и UGA
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -86.59% | +77.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -14.75% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -36.76% | +35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 35.27% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 34.40% | -21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 37.27% | -24.84% |
Сравнение комиссий AAUS и UGA
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и UGA
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
AAUS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for UGA.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Alpha Architect and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор