Сравнение AAUS с SPXM
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 7.81% |
Correlation
The correlation between AAUS and SPXM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. SPXM — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение AAUS c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и SPXM
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -5.08% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.75% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.78% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 7.65% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 7.59% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 7.59% | +5.08% |
Сравнение комиссий AAUS и SPXM
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и SPXM
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and SPXM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
AAUS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Azoria. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор