Сравнение AAUS с SAMT
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и SAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 17.16%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 17.16% | 11.59% |
Correlation
The correlation between AAUS and SAMT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAMT
Сравнение AAUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и SAMT
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и SAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -20.57% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.24% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -7.66% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и SAMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 17.66% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.10% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.10% | -4.19% |
Сравнение комиссий AAUS и SAMT
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и SAMT
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SAMT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.60% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and SAMT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
SAMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.35% for AAUS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Strategas. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.66% for SAMT.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и SAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор