Сравнение AAUS с SAMT
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и SAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 13.87%.
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 13.87% | 11.59% |
Correlation
The correlation between AAUS and SAMT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAMT
Сравнение AAUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и SAMT
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и SAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -20.57% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -8.14% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -7.61% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и SAMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 17.90% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 17.17% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 17.17% | -4.50% |
Сравнение комиссий AAUS и SAMT
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и SAMT
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SAMT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.62% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and SAMT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
SAMT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.34% for AAUS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Strategas. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.66% for SAMT.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и SAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор