Сравнение AAUS с SAMT
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и SAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 20.25% | 10.13% |
Correlation
The correlation between AAUS and SAMT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск
AAUS
SAMT
Сравнение AAUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.98 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и SAMT
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и SAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -20.57% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.66% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -7.72% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и SAMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 16.68% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 16.94% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 16.94% | -4.49% |
Сравнение комиссий AAUS и SAMT
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и SAMT
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SAMT в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.58% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and SAMT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.34% for AAUS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Strategas. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.66% for SAMT.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и SAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор