Сравнение AAUS с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
AAUS и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUS и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUS и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.26% | 9.66% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
AAUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUS и SAMT
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
AAUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск
AAUS
SAMT
Сравнение AAUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.77 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AAUS и SAMT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и SAMT
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и SAMT
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -20.57% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.23% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -8.00% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и SAMT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 17.68% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 16.77% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 16.77% | -3.98% |