Сравнение AAUS с PIPE
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 30.99% | 4.16% |
Correlation
The correlation between AAUS and PIPE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. PIPE — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIPE
Сравнение AAUS c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и PIPE
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -15.69% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.32% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -4.00% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и PIPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 14.88% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 18.68% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 18.68% | -6.01% |
Сравнение комиссий AAUS и PIPE
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и PIPE
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PIPE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and PIPE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while PIPE is Energy Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.75% for PIPE.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор