Сравнение AAUS с BBLU
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и BBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 10.22%.
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 10.22% | 11.24% |
Correlation
The correlation between AAUS and BBLU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. BBLU — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBLU
Сравнение AAUS c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и BBLU
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и BBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -17.20% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.83% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.98% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и BBLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 11.41% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.45% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.45% | -1.78% |
Сравнение комиссий AAUS и BBLU
И AAUS, и BBLU имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и BBLU
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BBLU в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.14% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and BBLU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS and BBLU have the same expense ratio: 0.15% per year.
BBLU has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BBLU is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и BBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор