PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AATIX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AATIX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности AATIX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AATIX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		-2.61%4.07%10.12%21.23%-17.34%24.46%12.14%24.90%-12.42%19.06%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.46% соответственно.

AATIX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.97%
1 год
7.96%
3 года*
9.40%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.72%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с AATIX:
AATIX с VOOAATIX с AAIIXAATIX с ADEIXAATIX с ANCIXAATIX с FSOPXAATIX с BOSOXAATIX с CSMDX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий AATIX и RYOTX

AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund

Доходность на риск

AATIX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AATIX
Ранг доходности на риск AATIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AATIX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATIXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.73

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.37

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.26

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

11.42

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AATIX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AATIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AATIX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATIXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.73

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.57

Корреляция

Корреляция между AATIX и RYOTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AATIX и RYOTX

Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		9.01%8.77%0.00%1.88%2.21%23.11%0.28%0.05%7.60%7.54%0.14%1.01%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок AATIX и RYOTX

Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AATIXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-56.86%

-40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.59%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.10%

-35.84%

-61.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.10%

-44.87%

-52.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.41%

-7.15%

-89.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-9.47%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.88%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AATIX и RYOTX

Текущая волатильность для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) составляет 6.74%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что AATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AATIXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.07%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

17.62%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

26.53%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,170.00%

23.39%

+1,146.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

827.32%

23.03%

+804.29%